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Vertiefungsfach Ökonometrie und Statistik

Aufbau

Das ökonomische Vertiefungsfach umfasst im Masterstudiengang Wirtschaftsingenieur (3 Semester) 24 Leistungspunkte. Aufgrund der Neustrukturierung der ökonomischen Vertiefungsfächer im Bachelorstudiengang Wirtschaftswissenschaft ab Sommersemester 2015 gilt für das ökonomische Vertiefungsfach folgende Übergangsregelung bei Studienbeginn im Master zum Sommersemester 2015 und Sommersemester 2016:

  • 1 Pflichtmodul à 5 Leistungspunkte im 1. Semester
  • 1 Seminar à 4 Leistungspunkte während 1.-3. Semester
  • 3 Wahlpflichtmodule (fakultative Module) mit insgesamt 15 Leistungspunkten während 1.-3. Semester

Bitte beachten Sie, dass sich der Titel des jeweiligen Pflichtmoduls im ersten Semester im Vergleich zur PO 2006 durch die Neustrukturierung zum Teil leicht geändert hat. Bitte orientieren Sie sich an den Bezeichnungen gemäß PO 2012, die Anmeldung erfolgt mit den Bezeichnungen gemäß PO 2006.

SoSe 2017

WS 17/18

SoSe 2018

Pflichtmodul (PO 2012)

Statistische Methoden

X

 

Seminar

Seminar

X

X

X

Seminar Empirische Analysen volkswirtschaftlicher Zusammenhänge

X

 

 

Fakultative
Module / Wahlpflichtmodule
1

Klassische lineare Regression

 

 

 X

Statistik mit R

X

 

 

Zeitreihenanalyse

X

 

Stochastische Prozesse zur Optionsbewertung

X


X

Statistische Analyse der Finanzmärkte

X


X

Multivariate Verfahren

X

 

X

Nichtparametrische Verfahren

 

X

 

Data Analytics

X

X

X

Mikroökonometrie

 

 

 

Maschinelles Lernen

 

 

 

Ökonometrische Analyse

 

 

 

1 Voraussichtliches Angebot


Gegenstand

Ökonometrie und Statistik sind zentrale Bestandteile der Wirtschaftswissenschaften. Ihre Methoden finden in praktisch allen Bereichen Anwendung. Mit der Erhebung ökonomischer Daten und deren Auswertung mit Hilfe leistungsfähiger Rechner ist ein zunehmender Erkenntnisgewinn in allen Gebieten der Wirtschaftswissenschaften verbunden. Ökonometrie und Statistik stellen die Verfahren zur Auswertung der Daten zur Verfügung. Wegen der üblicherweise vorhandenen Datenprobleme steht der Methodiker bei der Entwicklung geeigneter Ansätze vor besonderen Herausforderungen. Eine typische Problematik ist, dass ein Zufallsexperiment, aus dem Daten gewonnen worden sind, in aller Regel nicht wiederholt werden kann.

Das Vertiefungsfach »Ökonometrie und Statistik« führt in die wichtigsten Methoden zur Bearbeitung ökonomischer Daten ein und stellt Anwendungen aus den verschiedensten Bereichen der Ökonomie vor. Es geht darum, Entwicklungen deutlich zu machen, ökonomische Zusammenhänge aufzudecken, Theorien empirisch zu testen, Prognosen zu erstellen und die Wirksamkeit wirtschafts- und unternehmenspolitischer Maßnahmen zu prüfen.

Zielsetzung

Im Vertiefungsfach »Ökonometrie und Statistik« lernen Sie die wichtigsten ökonometrischen und statistischen Verfahren zur Auswertung ökonomischer Daten kennen. Ihnen wird gezeigt, wie diese auf ökonomisch relevante Fragestellungen anzuwenden sind. Es werden nicht nur die Anwendungsmöglichkeiten, sondern auch die Grenzen der Methoden besprochen. Nach dem Besuch dieses Vertiefungsfachs kennen Sie in breites Spektrum ökonometrischer und statistischer Methoden. Sie sollen in die Lage versetzt werden, die verschiedenen Ansätze selbständig sicher und sauber auf ökonomische Fragestellungen anwenden zu können. Das angebotene Methodenspektrum ist so vielfältig, dass die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungsbereiche abgedeckt werden.

Inhalte

Das Fach gliedert sich in zwei Stränge, die sich gegenseitig ergänzen, einen ökonometrischen und einen statistischen Strang.

Im ökonometrischen Teil behandelt die Veranstaltung »Klassische lineare Regression« Inhalte, die die Grundlage für alle weiteren Methoden sind. Zunächst werden in einem einführenden Block ökonometrische Fragestellungen und Probleme angesprochen. Es schließt sich die ausführliche Darstellung des klassischen linearen Modells an, einschließlich Schätzung und Interpretation der Ergebnisse. Eigenschaften der Schätzfunktionen, Prüfverteilungen, Gütebeurteilung des Modells und Diskussion des Phänomens »Multikollinearität« bilden die weiteren Untersuchungsgegenstände. Auf diesen Grundlagen aufbauend wird in der Veranstaltung »Verallgemeinerte lineare Regression« eine Lockerung der strengen Annahmen des klassischen Modells zugelassen. Ziel ist es hier, Spezifikationsprobleme genauer zu analysieren und in das verallgemeinerte Modell mit den Spezialfällen »Heteroskedastie« und »Autokorrelation« einzuführen. In der Mikroökonometrie geht es insbesondere um die Behandlung von Paneldaten und die Analyse qualitativer Variablen.

Im statistischen Strang werden in der Veranstaltung »Statistische Methoden« zunächst aufbauend auf den Basisveranstaltungen »Beschreibende und Schließende Statistik« die statistischen Verfahren besprochen, die grundlegend sind für die weiteren Veranstaltungen des Vertiefungsfachs. In der Zeitreihenanalyse werden Verfahren zur Behandlung zeitlich geordneter Daten vorgestellt. Diese Veranstaltung ist von besonderem Interesse, wenn man andere Studienschwerpunkte im Bereich Finance hat, da dort Zeitreihendaten eine entscheidende Rolle spielen. Aufbauend auf dieser Veranstaltung werden in der Statistischen Analyse der Finanzmärkte Modelle vorgestellt, die speziell auf die Analyse von Finanzmarktdaten zugeschnitten sind. In den Statistischen Methoden der Optionsbewertung werden die statistischen Grundlagen der Optionsbewertung diskutiert. Studierende mit einer eher betriebswirtschaftlichen Ausrichtung finden insbesondere im Bereich Marketing verwendete Methoden in den Veranstaltungen Multivariate Verfahren, Nichtparametrische Verfahren und Stichprobenverfahren.

Bezug zu anderen Fächern

Das Vertiefungsfach »Ökonometrie und Statistik« ist mit nahezu jedem anderen Vertiefungsfach gut und sinnvoll kombinierbar. Eine besondere Nähe besteht zu den Fächern Arbeitsökonomik, Betriebswirtschaftliche Steuerlehre, Finanzmärkte, Geld und internationale Finanzwirtschaft, Marketing und Produktionswirtschaft.

Basisliteratur

  • Greene, W.H. (2008) Econometric Analysis 6th ed., Prentice Hall: Upper Saddle River NJ.
  • J. H. Stock and M. W. Watson (2007) Introduction to Econometrics, Addison Wesley.
  • Mittelhammer, R. C. (1996) Mathematical Statistics for economics and business, Springer, New York.
  • Schlittgen, R. (1996) Statistische Inferenz, Oldenbourg Verlag, München.